I trading systems e le opzioni

Salve cari lettori. Oggi parliamo di un elemento essenziale del trading. Si tratta di un elemento molto soggettivo, che descrive nella sua più profonda essenza il carattere e la mentalità di un trader: il trading system. Il trading system non è altro che uno strumento che il  trader si costruisce per analizzare dei titoli ed operare nel mercato.

Il trading system è spesso una cosa che viene molto naturale, ed è molto influenzato dalle fonti di apprendimento della disciplina, cioè nel senso che se per esempio un tizio legge il mio libro, e ancor meglio è il primo corso di trading che abbia mai effettuato, sicuramente avrà un trading system  che quanto meno è derivato dal mio.

Comunque grosso modo quando il neo-operatore inizia a farsi le ossa con il paper trading e con le prime operazioni, spesso inizia ad attuare uno stile sempre più personalizzato, fino a creare quello che è un trading system strettamente soggettivo. C’è chi sostiene che un trading system può non essere migliore di un altro, ma personalmente non mi trovo d’accordo, l’unica cosa che conta è quale trading system funziona e quale no.

Cioè al di là della soggettività, è oggettivamente evidente che i trading system si differenziano tra di loro per la loro qualità costruttiva, interpretativa e soprattutto previsionale. Con il termine trading system si intende l’intera “cassetta degli attrezzi” di cui un’ operatore dispone,  pure gli strumenti finanziari utilizzati e le sue strategie, ma in questo articolo fermiamoci alla sola funzione di previsione grafica del trend, nel caso del regime delle opzioni le quotazioni azionarie.

Nel corso degli studi e della mia formazione finanziaria ho studiato numerosissimi trading system, applicando le regole dei più grandi analisti e statisti di mercato come Dow, Gann, Elliot, Fibonacci, Fourier, ecc… Per non parlare dello studio degli infiniti indicatori e oscillatori di mercato, nonché di tutte le combinazioni possibili di trendline e path, compresi i pattern di candlestick. Oltre a ciò ho trovato particolarmente interessanti le teorie di Mandelbrot e la sua scoperta della geometria frattale.

Quando ho iniziato con questa grande attività avevo la brutta abitudine di usare tutti gli strumenti che apprendevo, tutto in un unico trading system. Quello che voglio dire è che non serve a nulla elaborare un trading system pieno di elementi, è come se un operaio nello svolgere le sue mansioni si porti dietro tutto il garage degli attrezzi, il risultato è che 90% di questi attrezzi non verranno utilizzati, anzi, gli saranno d’intralcio, perché saranno pesanti… così ogni lavoratore che si rispetti, porta con sé solo gli attrezzi giusti, quelli più indispensabili, e con cui si trova a suo agio nel compiere le sue mansioni. Questo era ovviamente solo un esempio figurativo, in realtà un operaio non si troverebbe mai di fronte ad un conflitto tra gli attrezzi, questo capita solo ai trader.

Sì perché quando si usano molti indicatori, addirittura quest’ultimi possono entrare in conflitto, semplicemente perché sono costituite da formule diverse, queste a sua volta scaturite da intuizioni differenti di statisti e matematici. Ecco perché è indispensabile costruire un trading system organizzato con pochi indicatori, ma i migliori. Insieme a “Il professionista delle opzioni” ho pubblicato pure un trading system, dove svelo i pochi indicatori che vale la pena utilizzare.

Comunque io penso che sia inutile riempire il nostro trading system di strumenti, soprattutto se sono simili, nel  senso che esistono indicatori di diversa natura, e per analizzare un titolo è sufficiente sceglierne uno per ogni categoria. Infatti un trading system per essere efficace ha bisogno di prevedere almeno quattro elementi:

– la volatilità
– il trend
– i volumi
– la forza

Perciò avremmo bisogno rispettivamente di questi strumenti:

–  un indicatore di volatilità
–  trendline e una media mobile
–  volumi e una media volumi
–  un indicatore trend following
–  un indicatore market following ( o oscillatore )

Invito tutti voi a considerare molto approfonditamente lo studio dei volumi nell’attività di trading. Secondo me sono importantissimi, tanto che si tratta un dato che deve essere preso in considerazione subito dopo lo studio del prezzo.

Concludiamo ribadendo che un trading system efficace arriva a delle corrette previsioni almeno nel 90% dei casi. In merito a ciò con un altro mio collega trader e analista, stiamo collaudando un nuovo trading system, lo abbiamo battezzato “Volume Cross System”. Per il momento sembra darci delle eccezionali soddisfazioni. Vi farò sapere i dettagli alla fine del progetto…

A risentirci !

A Cura di Giovanni Romano,
Autore de “Il Professionista delle Opzioni”